|
1：只能交易持仓量：大于1万手的主力和次主力合约
如：账户收盘前总权益资金是100万。可亏损10万，同时满足（持仓量排前三名，成交量排前二名）条件的合约 2：模拟交易手续费：交易所手续费的2倍：（交易所手续费x 2） 3：保证金计算方式：最新（现价）x交易单位x保证金比率=交易保证金 保证金比率：股指期货合约保证金率12%，国债期货合约3%，其余商品合约统一为15%） 4: 盘中持仓风险度大于105%，强平5%持仓到风险度100之内。（强平到可用权益为正） 5：持仓隔夜标准：账户可亏损资金的3倍：（账户资金 - 90万）x 3 = 可持仓隔夜的资金 那么持仓隔夜的交易保证金资金不能大于30万 如：账户原始资金是100万在收盘前账户总资金赚了5万变成了105万， 账户可亏损资金变成了15万，可以持仓隔夜的交易保证金资金不能大于45万。 如：收盘前账户总资金赚了35万后变成了135万， （135万-90万）x3=135万可持仓隔夜资金。就允许满仓隔夜了。 注意：（无夜盘交易品种）默认只能做日内交易，不能隔夜；（股指期货可以隔夜） 系统强平时间：日盘收盘前2分钟，夜盘收盘前2分钟，各一次。 收盘前3分钟强平无夜盘日内交易品种并禁止开仓， 收盘前2分钟当持仓占用保证金大于可亏损金额的3倍的情况下系统自动强平到3倍范围之内。
收盘前2分钟系统强平到可持仓隔夜标准原理
22:58:00执行:强平23:00收盘品种（后面收盘品种不强平）
00:58:00执行:强平23:00收盘品种+1:00收盘品种强平到可亏损资金的3倍之内 2:28:00执行:强平所有可交易品种总持仓保证金到可亏损资金的3倍之内可隔夜 14:57:00执行：强平所有无夜盘交易品种持仓（股指期货，国债除外） 14:58:00执行:强平所有可交易品种总持仓保证金到可亏损资金的3倍之内可隔夜 交易提醒： 如果想持仓23:00点前收盘品种隔夜，22:58前自行调整好23:00后收盘品种持仓 如果已经持仓23:00点收盘品种隔夜，在后面继续交易还在运行的品种，在1:00收盘前因无法强平23:00收盘的品种，系统会直接强平1:00收盘的品种强平到可持仓隔夜标准内，后面2:30收盘前也是同原理执行
当账户的持仓合约，涨跌到达当日涨跌停板点数前5个最小变动价格位置时，
系统会对此该合约的反向持仓进行强平；并禁止反向开仓
举例：螺纹涨停价是3483点，那么螺纹空单会在螺纹涨到3478点处强平。并禁止在3478点几上方开空单
举例：橡胶跌停价是3152点，那么橡胶多单会在橡胶跌到3157点处强平。 并禁止在3157点及下方开多单
极端行情下一字板涨跌停反向单子无法执行强平，请盘手自己提高风险防范意识
6：持仓隔夜风控强平算法
风控触发后， 系统按照当前账户的总保证金计算出应该平仓的比例，
然后将所有持仓的合约都按此比例强平（计算结果不足1手的平1手，今、昨仓分开算）。 例如：账户持有上期所合约A多单今仓1手、多单昨仓1手，大商所合约B多单1手、空单1手，保证金总共10万。 风控触发后，要求保证金不超过6万。则平仓比例为 (10-6)/10=40%， 于是上期所合约A多单今仓平 1*40%=1手、多单昨仓平 1*40%=1手， 大商所合约B多单平 1*40%=1手、空单平 1*40%=1手
即区分品种，多空，今昨仓位各按强平超出比例
注意：收盘前自己提前调整好可持仓隔夜的资金比率，防止被系统集体强平。 |
