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模拟账户协助风控服务内容
只能交易持仓量大于1万手的主力和次主力合约；（持仓量排前三，成交量排前二）的合约
设定模拟交易手续费为交易所手续费加1倍；（交易所手续费x 2）
保证金计算方式：最新（现价）x交易单位x保证金比率=交易保证金
（保证金比率：所有商品合约统一为15%）
如：19年12月17日收盘时股指期货IF1912合约的点位是4048.2，
交易保证金=4048.2x300x15%=182169元
如：19年12月17日收盘时原油SC2002的点位是470.7，
交易保证金=470.7x1000x15%=70605元
隔夜最大持仓保证金为可亏损额度×3（3倍可亏损额度），（账户资金 - 90万）x 3 = 可持仓隔夜的资金
举例1：账户收盘前总权益资金是100万。可亏损10万，
那么持仓隔夜的交易保证金资金不能大于30万。多余持仓会被强平
举例2：账户原始资金是100万在收盘前账户总资金赚了5万后变成了105万，
账户可亏损资金变成了15万，可以持仓隔夜的交易保证金不能大于45万。
举例3：收盘前账户总资金赚了35万后变成了135万，
（135万-90万）x3=135万可持仓隔夜资金。就允许满仓隔夜了。
注意：（无夜盘交易品种）默认只能做日内交易，不能隔夜；（股指期货可以隔夜）
系统强平时间：日盘收盘前2分钟，夜盘收盘前2分钟，各一次。
收盘前3分钟强平无夜盘日内交易品种并禁止开仓， 收盘前2分钟当持仓占用保证金金额大于可亏损金额的3倍的情况下的系统自动强制平仓到3倍范围之内。
当账户的持仓合约，涨跌到达当日涨跌停板点数95%位置时，系统会对此合约的反向持仓进行强平；
举例：螺纹今天涨停是涨100点，那么螺纹空单会在螺纹涨到95点处强平。
举例：橡胶今天跌停是跌1000点，那么橡胶多单会在橡胶跌到950点处强平。
持仓隔夜风控强平算法】
风控触发后， 系统按照当前账户的总保证金计算出应该平仓的比例，
然后将所有持仓的合约都按此比例强平（计算结果不足1手的平1手，今、昨仓分开算）。 例如：账户持有上期所合约A多单今仓1手、多单昨仓1手，大商所合约B多单1手、空单1手，保证金总共10万。 风控触发后，要求保证金不超过6万。则平仓比例为 (10-6)/10=40%， 于是上期所合约A多单今仓平 1*40%=1手、多单昨仓平 1*40%=1手，大商所合约B多单平 1*40%=1手、空单平 1*40%=1手。
即区分品种，多空，今昨仓位各按强平超出比例
注意：收盘前自己提前调整好可持仓隔夜的资金比率，防止被系统集体强平。 |
