1.在股指期货推出到大机构成熟运作套利交易的空隙，市场可能存在非常多的期现套利机会，这也是灵活的中小资金捕捉无风险套利的最佳时机。
 

 2.在当月期货合约价格比现货指数高1.5%时，正向套利机会出现。为了使套利交易能够承担未预计的风险，可在期货价格高于现货价格2%以上时考虑套利。
 

 3.47%的上证50etf与53%的深证100etf组合，对中小资金而言，是最好的复制现货指数的组合。
 

 4.套利交易一定是同时进出的。建立正向套利头寸时，卖空期货合约，买入相同价值的etf组合，套利结束时，同时做相反的交易，股指期货选择现金交割时，要在最后交易日卖出用于套利的etf组合。
 

 5.牢记“风险”。做任何投资，永远要记住的就是“风险”，控制风险，才能谈及收益，尤其期货交易不同于更多投资者熟悉的股票交易。只有充分理解期货市场的交易特点，严格遵守套利的规则，才能获得套利收益。凡在期货市场不守规则，恣意妄为者，跨进的一定不是“财富之门”，而是“无底深渊”。