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随机漫步理论——看清数字的奥秘

时间:2021-05-26 13:56来源:jsz7h 作者:金手指期货 点击:
随机漫步理论

虽然一切都是随机事件,但绝对不可以忽视其背后的概率问题。特别是由于现实生活的非线性特征,随机事件的分布并非均等化的,不同随机事件的概率会存在明显的差异,不同随机事件的中位数更不存在概率分布的特征,从而表现出不对称概率,这就构成了通常所说的混沌理论,起初阶段任何一点细微的变化,最终都会产生完全不成比例的反应。恰如著名电影《蝴蝶效应》所揭示的一样,历史发展进程中,如果可以选择不同路径,那么起点处细微的调整,很可能会给人物最终命运带来天翻地覆的变化。 
 
日常生活中,所有人都知道中彩票是非常小概率的事件,可是人们仍然愿意花钱买彩票。显然这是成本收益的非线性所导致的,尽管有极大的概率失去自己购买彩票的金钱,而且中奖也完全是一个随机事件,但如果能够侥幸中奖,将会得到足以改变其命运的巨款。这使得很多人愿意冒失去金钱的风险去追求小概率的中奖机会。 
 
同样的情况也发生在金融投资当中。在期权市场上,期权的购买者会有更大的机会产生亏损,但他的最大亏损只是他所支付的期权费用,尽管期权购买者的盈利机会是一个小概率事件,但潜在收益却远高于有限的期权费用。只有在这种成本收益不对称的市场当中,才会有人愿意购买存在更大亏损可能的期权产品。如果只看到两种结果出现的概率的差异,却看不到两种结局的影响的巨大差异,其实是很难理解市场中交易者的选择的。 
 
如果我们希望通过归纳的方式,通过对观测对象的统计分析,得出经济结论,那么在对众多随机事件进行统计分析时,确定其显著性特征,有效地区分噪声和意义就至关重要了。然而由于万物之间千丝万缕的联系,事物之间的因果关系会呈现出非常复杂的一面,由于存在非线性随机事件偏差,可能导致极大的误差,这是金融市场难以准确预测的根本原因。 
 
从长期来看,时间会熨平不同随机现象的差异,短期的信息往往会成为掩盖市场随机性、影响决策的干扰因素。人们所拥有的信息越多,就越容易被噪声所误导,因此,作者才提出这一策略:为避免被短期噪声干扰,主动拒绝外界信息供应,排斥他人意见对于个人决策的影响,而仅仅接受随机命运的安排,以实现交易结果的稳定。 
 


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